天天要闻：对冲套利创始人崔陵渝_对冲套利
来源:互联网
发表时间:2023-06-14 02:00:52
1、一、如何理解套利和对冲：套利，通常指在某种实物资产或金融资产（在同一市场或不同市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。
2、套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。
(资料图)
3、异常状况通常是指同一产品在不同市场的价格出现显著差异，套利即低买高卖，导致价格回归均衡水平的行为。
4、套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸，然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。
5、在价格回归均衡水平后，所有头寸即可结清以了结获利。
6、对冲，特意减低另一项投资的风险的投资。
7、它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。
8、一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。
9、行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。
10、方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。
11、当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。
12、二、套利和对冲有什么区别：从定义来看，套利和对冲都属于“买强抛弱”的性质。
13、对冲的范畴更大，一定意义上来说，套利也是一种对冲形式。
14、套利，更多的做的是属于“纠正市场内在的错误、不合理，使之回归合理”，很多时候都是类似于“逆势”交易，一般要求套利品种之间要有高度的相关性，也就是同涨同跌，赚取的是相对利润。
15、比如，最近的空豆油多棕榈油，豆油棕榈油齐涨齐跌，但是棕榈油涨的多一些，这个套利就赚钱。
16、而抛开套利的部分，一般意义的对冲都是一种买强抛弱的交易，属于“顺势”交易，不一定品种之间有相关性，只需要波动性的强弱即可。
17、比如，有人今年做多铜空棉花就是对冲。
18、没有高度相关性一般无法回避系统性风险，就是可能两个品种都赚，也可能都亏。
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